Archive von Januar 2008
Nachfolgende Einträge »Zyklische versus strukturelle Risiken
Dienstag, 1.Januar 2008„Unsere Bankratings wollen über unterschiedliche zyklische Trends hinweg eine mittel- bis langfristige Bewertung eines Instituts bieten. [Ä]nderungen der Ratings allein aufgrund konjunktureller Veränderungen sollten daher eher die Ausnahme sein“, sagt Michael Dawson-Kropf aus dem Frankfurter Büro der anerkannten Ratingagentur DBRS. „So ist beispielsweise ein vorübergehender Rückgang der Erträge – ob für das Quartal, Halbjahr oder […]
Grundlagen der Finanzmathematik
Dienstag, 1.Januar 2008Diskretion macht bei Finanzgeschäften oft den entscheidenden Unterschied, so auch in der Finanzmathematik: Das Buch „Grundlagen der Finanzmathematik“ von Dr. Stefan Ebenfeld im Schäffer-Poeschel Verlag (ISBN 978-3-7910-2634-3, www.schaffer-poeschel.de) unterscheidet nach dem übergeordneten Kriterium diskreter Zeit zwischen „Finanzmathematik in diskreter Zeit“ und „Finanzmathematik in stetiger Zeit“. Recht einfach geht es noch bei den Einperioden-Finanzmarktmodellen zu, wenn […]
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Börse hören. Interviews zu aktuellen Ratingfragen im Börsen Radio Network. Hier klicken für alle Aufzeichnungen mit Dr. Oliver Everling seit 2006 als Podcasts.
