Archive von 6.August 2011
Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis
Samstag, 6.August 2011Die Finanzkrise war für fast alle Banken der Fall eines in der Praxis eingetretenen “Stresstests”: Ein Szenario, das eine Vielzahl von Risikofaktoren betraf. Parameterkonstellationen, die zu besonders großen Änderungen im Wert von Portofolien bzw. in einer Risikokennzahl führen, sollen durch Stresstests berücksichtigt werden. Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Szenarios sollte zwar niedrig, aber dennoch plausibel […]
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