Archive von 13.November 2011

Ruhmloses Ende der Vola

Sonntag, 13.November 2011

"Volatilität ist kein geeignetes Risikomaß?", sagt Prof. Stefan Mittnik von der Ludwig-Maximilians-Universität München anlässlich der Veranstaltung "Vom Umgang mit Schwarzen Schwänen an den Finanzmärkten – Ist eine neue Sicht auf die Risiken von Extremereignissen erforderlich?" im Hause der Landesbank Hessen-Thüringen. Volatilität ist kein geeignetes Risikomaß, denn sie misst durchschnittliche Streuungsbreite um eine erwartete Rendite. Es […]

Rechtfertigung einer Europäischen Rating Stiftung

Sonntag, 13.November 2011

"Warum brauchen wir eine Europäische Ratingagentur?" Dieser Frage geht Dr. Markus Krall auf einer Assetmanagement-Konferenz der Landesbank Hessen-Thüringen und der Helaba Invest in Frankfurt am Main nach. Krall ist Partner der Unternehmensberatung Roland Berger. Krall skizziert die aktuelle Situation: Die kommerziellen Ratingagenturen hatten einen wesentlichen Anteil an der Krise. Krall betont, dass die Untersuchungen von […]