Archive von 29.März 2012

Modellrisiken in Anlagemodellen

Donnerstag, 29.März 2012

Dr. Bernhard Wondrak von der Commerzbank AG, GRM-MR, Market Risk Control Treasury, spricht im Hause von BearingPoint über die Ziele von Anlagemodellen, relevante und geeignete Modelle, Funktionsweise, Modellrisiken sowie deren Messung und Begrenzung. Es geht umd die Verminderung des Zinsertragsrisikos, die barwertige Zinsrisikosteuerung, die Liquiditätssteuerung, Fristientransformation und Vergütung von atraktiven Fundingmitteln. Werden täglich fällige Einlagen […]