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Kapital-Allokationen nach Basel III

Von Dr. Oliver Everling | 4.November 2013

Zu den Kredit- und Kapital-Allokationen von Europäischen Banken seit Beschluss für die Einführung der Regeln unter Basel III Ende 2010 hat Fitch Ratings erstmals eine Analyse veröffentlicht, die die Effekte quantifiziert. Die Analyse basiert auf den 16 europäischen systemrellevanten Banken (Stichwort G-SIBs = global systemically-important banks).

Zum Stichtag Endes des Jahres 2012 standen diese Banken für 21 Billionen Euro in Banken-Assets (oder umgerechnet 13,5 Billionen Euro in „Exposure At Default“, der Baselmaßeinheit für das Kreditrisiko). Über die Kernaussagen der neuen Analyse berichtet Christian Giesen, Director Business & Relationship Management bei Fitch Ratings:  Die 16 europäischen G-SIB-Banken haben eine erhöhte Exposition im Bereich Staatsanleihen, die bei 550 Mrd Euro liegt (+26%) und haben die Exposition gegenüber Unternehmen verringert auf 440 Mrd. Euro (-9%) seit Ende 2010.

Diese Verschiebung der Anlagen stehe im Einklang mit den neuen Kapitalregeln unter Basel III. Das durchschnittliche Kapital, was zur Unterlegung aus regulatorischen Gründen vorgehalten werden musste, war mit 4,7% rund 10 Mal höher als die Unterlegung im Staatsanleihenbereich mit 0,4%.

Im Jahr 2012 haben die betroffenen Banken ihr Marktrisiko sowie ihre Exposition gegenüber Gegenparteien (Counter parties) um rund 20% gesenkt. Das hat die Volatilität in den Märkten vermindert und, so Gießen weiter, eine Reihe der Bankaktivitäten in den Bereich der Schattenbanken verdrängt.

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