Commerz Real mit stolzem Scope-Rating

Von Dr. Oliver Everling | 13.Oktober 2010

Das Scope-Rating für Emissions- und Managementgesellschaften von Geschlossenen Fonds gibt der Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH erneut die Gesamtnote AA (sehr hohe Qualität) für ihre Managementqualität.

Das Segment Immobilienfonds wird dabei mit AA+ besonders gut gewertet, den Bereichen Schiffsfonds und Energiefonds mit AA eine sehr hohe Qualität bescheinigt. Die Energiefonds wurden von Scope erstmals in die Bewertung aufgenommen, in den Bereichen Immobilien und Schiffe konnte die Ratings gegenüber 2008 verbessert werden. Damit zählt Scope die CFB zu den bestgemanagten Fondsgesellschaften für Geschlossene Fonds.

2009 kann die Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbh (CFB) 175 realisierte Geschlossene Fonds mit einem Investitionsvolumen von umgerechnet rund 12,7 Milliarden Euro in ihrer Leistungsbilanz darstellen. Diese wurde fristgemäß zum 30. September 2010 nach den Leitlinien des VGF Verband Geschlossene Fonds e. V. veröffentlicht und kann unter www.leistungsbilanzportal.de abgerufen werden.

Für rund 73.000 Kunden mit über 136.000 Beteiligungen betreut die CFB Eigenkapital in Höhe von umgerechnet über 5,0 Milliarden Euro. „Die Mehrfachzeichnungen zeigen das Vertrauen der CFB-Anleger darin, ihr Anlagenportfolio durch die Investition in Sachwerte krisensicher zu machen“, heißt es dazu von der Commerz Real.

Das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs zwischen den prospektierten und den tatsächlich erzielten Ausschüttungen zeigt: 92 Prozent aller laufenden CFB-Fonds liegen über bzw. in Höhe der prognostizierten, über die jeweilige Fondslaufzeit einschließlich 2009 kumulierten Werte. Dabei wurde die übliche Toleranzgrenze von plus/minus fünf Prozent berücksichtigt.

„Das gute Ergebnis der Leistungsbilanz in allen Assetklassen bestätigt unsere Fondskonzeptionen, die auf Qualität und Nachhaltigkeit ausgerichtet sind“, sagt Erich Seeger, im Vorstand der Commerz Real AG für den Fondsvertrieb und die Konzeption Geschlossener Fonds zuständig. Die CFB hat ihre Produktpalette mit den Immobilienfonds im In-und Ausland und den Schiffsfonds im Jahr 2009 um Solarfonds erweitert.

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Risiko unter dem Vier-Augen-Prinzip

Von Dr. Oliver Everling | 8.Oktober 2010

Anlageberater dürfen ihren Kunden nur Anlageprodukte vermitteln, die auf deren individuelles Risikoprofil zugeschnitten sind. Das hat der Bundesgerichtshof vor kurzem in einem Grundsatzurteil entschieden (BGH, Urteil vom 8. 7. 2010 – Az.: III ZR 249/ 09). Risikoprofiling ist daher für jede Anlageberatung von elementarer Bedeutung. Mit dem Urteil hat der dritte Senat des Bundesgerichtshofs die Stellung von Anlegern erneut gestärkt. Im konkreten Fall pries ein Berater einen geschlossenen Fonds als sicheres Investment an, der Verkaufsprospekt dagegen nannte das Risiko des Totalverlusts.

In diesem Kontext stellte die eigentümergeführte Vermögensverwaltung der CIS Asset Management GmbH (http://www.cisamag.com/) erst kürzlich mit dem „Vier-Augen-Prinzip, für mehr Sicherheit“ eine Beratungsalternative zum Schutz des Anlegers vor. Die CIS sieht sich damit als den ersten Vermögensverwalter Deutschlands, der die häufigsten Arten fehlerhafter Anlageberatung bereits im Vorfeld bekämpft. In der Praxis heißt dies laut Herbert Schmitt, Bereichsleiter Private Banking der CIS Asset Management GmbH: „Strikte Trennung zwischen der auf die Rendite fokussierten wirtschaftlichen Beratung und der speziell auf das Risiko ausgerichtete rechtliche Beratung.“

Während sich die wirtschaftliche Beratung mit Aspekten der Produktrendite, den Anlagekosten und der Transparenz der Investmentstrategie beschäftigt und wie bisher vom Vermögensverwalter selbst durchgeführt wird, untersucht zusätzlich eine Anwaltskanzlei nach dem Prüfsystem Assets Legal Control (ALC) unabhängig davon die Rechtsrisiken des Wertpapiers auf Grundlage des Verkaufsprospektes. Dabei stehen das maximale Verlustpotenzial, die Flexibilität der Handelbarkeit des Produkts und die Einhaltung der allgemeinen Transparenz im Zentrum der Untersuchung.

„Gerade in Zeiten in denen viele Anleger das Vertrauen in eine faire und objektive Beratung verloren haben, ist es an der Zeit einen neuen Weg in der Kundenberatung einzuschlagen“, so Herbert Schmitt. Im Fokus stehen daher vermehrt Beratungsansätze, in denen das Sicherheitsbedürfnis des Kunden in der Praxis Anwendung findet. Verloren gegangenes Vertrauen kann so Schritt für Schritt zurückgewonnen werden.

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Zweiteilung am Covered-Bond-Markt

Von Dr. Oliver Everling | 6.Oktober 2010

Neuemissionen und Aufstockungen im Volumen von knapp 26 Mrd. Euro im September und ein aktiver Start des Oktobers haben das bisher erreichte jährliche Volumen an neuen gedeckten Papieren auf mittlerweile knapp über 155 Mrd. Euro getrieben (berücksichtigt sind hierbei sämtliche Emissionen ab einem Volumen von 500 Mio. Euro). Mit einem 16 %igen Anteil hat Spanien die Nase am Primärmarkt vorn, gefolgt von den strukturierten französischen Covered Bonds mit einem Anteil von 14 %. Die Anteile deutscher gedeckter Bonds liegen mit 6 % für Hypothekenpfandbriefe und 9 % für Öffentliche Pfandbriefe eher im Mittelfeld, berichtet die DZ BANK, und deutsche Emittenten haben in den zurückliegenden Monaten eher auf kleinvolumige Anleihen zurückgegriffen.

„Der Primärmarkt ist nach wie vor aufgrund der fehlenden Liquidität im Sekundärhandel aktuell fast die einzige Möglichkeit für Investoren, Neuengagements einzugehen. Denn am Sekundärmarkt bleibt die Lage unverändert,“ sagt Sebastian Sachs vom DZ BANK Research, „sie hat sich sogar eher in den vergangenen Wochen noch leicht verschlechtert. Besorgniserregend finden wir vor allem, dass die teils generösen Aufschläge, die am Primärmarkt gezahlt werden (vor allem von spanischen Emittenten), nicht mehr dazu führen, dass sich die entsprechenden Bonds in den ersten Handelstagen merklich einengen. Vielmehr war jüngst zu beobachten, dass sich die Spreads der bereits ausstehenden Bonds in Richtung der Primärmarktniveaus bewegen – von den Neuemissionen geht folglich eine eher negative Wirkung auf das generelle Spreadniveau aus.“

Liquidität wird hingegen nicht generiert. „Es muss unserer Einschätzung nach also befürchtet werden, dass sich die aus Emittentensicht teils sehr teuren Niveaus, auf denen die neuen gedeckten Bonds auf den Markt kommen, zumindest kurz-, aber wohl auch mittelfristig nicht verbilligen werden. Wie sich dies auf die Bereitschaft, neue Covered Bonds zu begeben, auswirken wird, bleibt abzuwarten. Für Investoren bedeutet dies jedoch, dass Neuemissionen, sofern an die pünktliche Zahlung von Zinsen und Nennwert geglaubt wird, unter Carry-Gesichtspunkten sogar noch attraktiver werden.“

„Das uneinheitliche – und im Bezug auf die Unterscheidung von Primär- und Sekundärmarkt sogar zweigeteilte – Bild, das der Covered-Bond-Markt uns nun schon seit Monaten bietet, bleibt uns also noch mindestens eine Weile erhalten“, urteilt Sebastian Sachs.

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Sparinvest European Value

Von Dr. Oliver Everling | 6.Oktober 2010

Der Sparinvest European Value ist ein in Europa anlegender, aktiv gemanagter Aktienfonds, der durch seinen Value-Ansatz geprägt ist. „Die Vorgehensweise basiert auf einer leicht verständlichen Unternehmensphilosopie, die sich voll und ganz in allen Phasen des Investmentprozesses wiederfindet. Der verwendete Prozess und der Ansatz bei der Portfoliokonstruktion werden bereits über 10 Jahre für einen global investierenden, vom gleichen Team gemanagten Fonds angewendet“, berichtet Telos, eine Ratingagentur aus Wiesbaden.

Dem vorrangigen Ziel der Kapitalerhaltung entsprechend, erfolgt die Risikobetrachtung auf absoluter Ebene und somit – ebenso wie Investitionsentscheidungen – unabhängig von einer Benchmark. In den Fonds werden 60 bis 80 Werte aufgenommen. Der erste Teil des Investmentprozesses ist ein rein quantitativer Filterprozess, bei dem aus dem sehr großen Anlageuniversum anhand klassischer Value-Kriterien solche Unternehmen identifiziert werden, die zu mindestens 40 – 50 %, und somit signifikant, unterbewertet erscheinen. Die eigentliche Selektion der für ein Investment in Frage kommenden Werte erfolgt jedoch im anschließenden qualitativen Teil des Investmentprozesses.

Dabei werden von den verbleibenden Unternehmen diejenigen, die dem Fondsmanagement bisher weniger bekannt waren, einer gründlichen und tiefgehenden Einzelanalyse unterzogen. Im Vordergrund hierbei stehen vielmehr die kritische Hinterfragung und Analyse der Bilanzen und Geschäftsmodelle als der direkte Kontakt zum Unternehmensmanagement. Ein wichtiger Aspekt ist, dass ein Unternehmen bereits seit mehreren Jahren über eine hohe und stabile Ertragskraft verfügt. Investitionen werden vor dem Hintergrund eines längeren Anlagehorizonts getätigt.

Der Investmentprozess wird regelmäßig auf mögliche Optimierungs- und Verbesserungspotentiale hinterfragt, so Telos. Um mögliche Risiken im Portfolio aufzudecken, wird dieses regelmäßigen Style-Analysen unterzogen. Dabei wird untersucht, ob der Fonds vom Fondsmanagement unbeabsichtigte Style-Charakteristika aufweist. Das Team zeichnet sich – auch wegen der geringen Größe – eher durch Homogenität als durch Vielfalt hinsichtlich Qualifikation und Alter aus.

Das Investmentteam wurde 2007 gezielt um drei Analysten erweitert, die u.a. über Sprachkenntnisse in Italienisch und Französisch verfügen. Dadurch werden dem Team Informationen über Unternehmen in diesen Ländern leichter zugänglich, was dem Investmentprozess und somit dem Fonds zugutekommt. Mitte 2010 wurde das Investmentteam um ein weiteres Teammitglied erweitert.

Der Fonds hat 65 Titel aktuell im Portfolio. Das durchschnittliche Kurs-Buchwert-Verhältnis des Fonds ist zurzeit gering und liegt bei 1.1, was niedriger als das Bewertungsniveau des breiten Marktes ist. Auf Sektorebene hat der Fonds zurzeit eine klare Ausrichtung auf zyklische Branchen wie Industrie und Rohstoffe. In der jüngeren Vergangenheit konnte der Fonds unter anderem aufgrund solcher vergleichsweise starken zyklischen Ausrichtung die Benchmark outperformen. Die Sharpe-Ratio über 3 Jahre liegt allerdings im negativen Bereich, merkt Telos an.

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Schadenregulierung nach NPS

Von Dr. Oliver Everling | 6.Oktober 2010

Gelingt es einem Unternehmen, durch die Schadenregulierung seine Kunden zu begeistern, erhöht sich die Weiterempfehlungsbereitschaft signifikant. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung der ASSEKURATA Solutions GmbH aus Köln (http://www.assekurata-solutions.de/).

Für die Untersuchungsergebnisse ist die Definition einer Kennzahl zentral. Diese beruht auf der Vorstellung, dass im Wettbewerb um Aufmerksamkeit keine Botschaft glaubwürdiger und überzeugender ist als die des eigenen Freundes. Wer also neue Kunden gewinnen will, muss demnach seine Bestandskunden zur Werbung nutzen. Um herauszufinden, wie es um die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden bestellt ist, stellt man diesen eine einzige Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie [Marke/Firma] X an einen Freund oder Kollegen weiterempfehlen würden? Die Kunden beantworten die Frage auf einer Skala von 0 bis 10. Je nach Antwort werden die Befragten in drei Gruppen eingeteilt.

Diejenigen, die mit 9 oder 10 antworten, sind wirklich loyal und werden Promotoren genannt. Nur diese Gruppe empfiehlt das Unternehmen aktiv weiter und wirbt neue Kunden. Des Weiteren bleiben sie dem Unternehmen länger treu und tragen so zum nachhaltigen Wachstum bei. In den Feldern 0 bis 6 befinden sich die Detraktoren. Sie sind dem Unternehmen gegenüber eher kritisch eingestellt.

Kunden, die mit 7 oder 8 geantwortet haben, sind passiv. Sie sind zwar im Moment mit dem Unternehmen zufrieden, könnten aber sofort zur Konkurrenz wechseln, sobald sich eine bessere Gelegenheit bietet. Daher werden diese Kunden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Zieht man nun den Anteil der Detraktoren von dem der Promotoren ab, erhält man den Net Promoter Score.

Dieser Score gewinnt im Markt der Schaden-/Unfallversicherer an Bedeutung, denn der Versicherungsmarkt ist durch einen harten Verdrängungswettbewerb geprägt. Kennzeichnend hierfür ist der Preiskampf in der Kraftfahrtversicherungssparte. Neben dem Preisniveau wird gerade hier eine schnelle und qualitativ hochwertige Schadenbearbeitung und -regulierung immer wichtiger. Im Hinblick auf die hohe Bedeutung der Schadenregulierung für die Kfz-Versicherungs-Kunden hat der Großteil der Unternehmen verschiedene, im Markt teilweise auch kontrovers diskutierte Maßnahmen entwickelt. Beispielhaft hierfür stehen verbindliche Werkstattbindungstarife oder als Dienstleistung angebotene Maßnahmen zur frühzeitigen aktiven Schadensteuerung durch den Versicherer.

Welche Konsequenzen hat das Schadenmanagement für die Kundenbindung? In diesem Zusammenhang hat die Assekurata Solutions Kennzahlen zum Net Promoter Score (NPS) ausgewertet, aus Daten, die im Zeitraum 2008-2010 erhoben wurden. Hierbei flossen die die Befragungsergebnisse von elf Schaden-/Unfallversicherern und insgesamt 2.085 Kunden ein.

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WARBURG-BUND TREND active short-FONDS

Von Dr. Oliver Everling | 5.Oktober 2010

„Nomen est omen! Der Fondsname macht deutlich, worum es geht: Der neue Warburg Fonds geht seit dem 9. September 2010 trendfolgend und aktiv short“, heißt es in einer Pressemitteilung der Grohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH aus Königstein i. Ts.

Der Fonds ist also nicht passiv und nicht stetig short, wie einige ETFs, sondern nur bei steigenden Zinsen und damit fallenden Kursen, so die Logik. Zum Einsatz sollen dabei ausschließlich Bund-Futures-Kontrakte kommen. Das Basis-Investment mit kurzlaufenden Bundesanleihen bestimmt die Wertentwicklung des Fonds bei fallenden Zinsen.

Die negative Modified Duration erreicht bis zu minus 10%, berichtet der Anbieter. Wenn die Rendite durch die entsprechend fallenden Anleihekurse um ein Prozent steigt, kann der Fonds also theoretisch Kursgewinne in Höhe von 10% erzielen. Praktisch wird so etwas nur selten erreicht werden können, denn kaum eine Trendbewegung ist so stabil, dass zwischenzeitlich nicht doch Positionsanpassungen erforderlich werden.

Fondsberater ist wie zurzeit bei allen Warburg Trendfonds die GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH (G&W) aus Königstein. WARBURG INVEST und G&W verbindet eine mehr als 13 Jahre bestehende Partnerschaft bei der Konzeption und Disposition von Trendfolgemodellen. Dieser neue Fonds baut auf dem seit 15 Jahren erfolgreich eingesetzten RexTrend-Modell der Königsteiner auf (ISIN-Code DE000A0RHEJ0).

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Kredit über vergleich.de

Von Dr. Oliver Everling | 5.Oktober 2010

Das „Verbraucherportal“ vergleich.de wirbt mit etwas Neuem: Schließen Besucher von www.vergleich.de einen SWK Onlinekredit ab, erhalten sie neben den ausgezeichneten Produkteigenschaften und günstigen Zinsen zusätzlich einen Tankgutschein über 25 Euro.

Die Aktion soll den gesamten Oktober laufen und Nutzern der Verbraucherseite www.vergleich.de einen einmaligen Mehrwert bieten: Wer in den kommenden vier Wochen einen SWK Onlinekredit über das unabhängige Verbraucherportal abschließt, erhält einen Tankgutschein im Wert von 25 Euro, deutschlandweit einlösbar bei Aral. „Wir konnten aufgrund der guten Beziehungen zur SWK Bank diese Sonderkonditionen für unsere Besucher heraushandeln.“ erklärt Marc Brammer, Geschäftsführer von vergleich.de. „Und möglich wird das natürlich nur durch die Qualität des Produkts, das wir ohne Weiteres auch unseren Kunden empfehlen können.“

Das Produkt wurde bereits im Juli von vergleich.de mit der Note 1,9 bewertet. Die wichtigsten Kriterien waren dabei die sehr günstigen festen Zinssätze für die gesamte Kreditlaufzeit von 24 bis 84 Monaten, die Flexibilität in der Darlehenshöhe 1.000 Euro bis 50.000 Euro, die Geschwindigkeit der online Kreditentscheidung dank Scoring in nur 30 Sekunden und die schnelle Auszahlung in 2 Arbeitstagen.

„Wer sich für einen Kredit interessiert, sollte ein volljähriger Arbeitnehmer mit regelmäßigem Einkommen sein, der in Deutschland arbeitet und wohnt. Besonders geeignet ist der Kredit auch für Kunden,“ heißt es in einer Mitteilung der Vergleich.de Gesellschaft für Verbraucherinformation mbH aus Berlin weiter, „die bereits Kredite haben und diese jetzt durch einen günstigeren ablösen wollen – denn der Onlinekredit von der SWK ist besonders günstig. Mit Einsendung der letzten zwei Gehaltsabrechnungen und für einen zusätzlichen Girokontoauszug, ist die Beantragung dann auch schnell und einfach abgeschlossen.“

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Dreh- und Angelpunkt „Dr. Klein“

Von Dr. Oliver Everling | 30.September 2010

Dr. Klein stärkt seine Traditionsmarke. Geplant ist eine Vereinigung der Spezialisten von Dr. Klein und der Freien Hypo unter der Marke Dr. Klein. Kunden erhalten zukünftig Antworten zu allen Finanzfragen aus einer Hand.

Die Dr. Klein & Co. AG plant, seine Spezialisten aus den Bereichen Immobilien- und Baufinanzierung, Versicherung und Geldanlage künftig unter dem starken Markendach „Dr. Klein“ zu vereinen. Bislang wurden Baufinanzierungen online unter der Marke „Dr. Klein“, vor Ort jedoch unter dem Namen „Freie Hypo“ angeboten. „Diese Unterscheidung in der Bezeichnung unserer Spezialisten in der On- und Offline-Beratung, führte bei unseren Kunden zu Irritationen, die wir damit künftig vermeiden“, erklärt Stephan Gawarecki, Vorstandssprecher von Dr. Klein, den Schritt hin zur gemeinsamen Qualitätsmarke.

„Seit Jahren steht die Marke Dr. Klein in Deutschland für seriöse und unabhängige Beratung. Die Freie Hypo war dabei immer schon der Dr. Klein Baufinanzierungsspezialist vor Ort. Mit der gemeinsamen Marke werden wir dieser gelebten Praxis nun auch mit einem gemeinsamen Namen gerecht.“ Denn mit ihrer starken regionalen Präsenz und ihrer ausgewiesenen Expertise in der Baufinanzierung, komplettieren die Spezialisten der Freien Hypo das bisherige Portfolio von Dr. Klein optimal.

Gleichzeitig ergeben sich dadurch Synergieeffekte, die zur Stärkung gegenüber dem Wettbewerb führen. Im Hinblick auf den Markt sagt Gawarecki: „Eines unserer wichtigsten Markenzeichen ist die Unabhängigkeit und die stärken wir durch den gemeinsamen Markenauftritt. Damit heben wir uns klar von den vielen Wettbewerbern ab, die ihre Unabhängigkeit aufgegeben oder verloren haben.“ Die Markenstrategie soll in den kommenden Monaten umgesetzt werden.

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AA+ für BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt

Von Dr. Oliver Everling | 28.September 2010

TELOS hat BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt geratet. Der Fonds erfüllt demnach sehr hohe Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AA+“ auf einer Skala von A bis AAA (höchste Qualitätsstandards).

Das Fondsrating von TELOS beurteilt auf qualitative Weise die Stringenz des Investmentprozesses, den Fondsmanager und sein Team sowie das Qualitätsmanagement innerhalb des Prozesses vor dem Hintergrund der Einhaltung ethischer Grundsätze wie Fondsklarheit und -wahrheit. Die Performanceergebnisse der Fonds dienen zur Beurteilung der Konsistenz des Investmentprozesses (http://www.telos-rating.de/).

„Der BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt I ist“, berichtet TELOS in dem Ratingreport, „ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der ausschließlich in Unternehmensanleihen aus Emerging Markets investiert. Als Benchmark dient JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (abgesichert in Euro). Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in lokalen Währungen halten. Das US-Exposure gegen EUR wird abgesichert.“

Höhere Spreads und niedrige Ausfallraten von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern seien wichtige Gründe, warum BankInvest in Emerging Markets Bonds investiere. Der Fonds soll dem Investor die Möglichkeit bieten, am erwarteten überdurchschnittlichen Wachstum in den Emerging Markets zu partizipieren. Laut BankInvest sind 70% aller Ausfälle in den Emerging Markets in der Vergangenheit durch eine Wirtschaftskrise eines Landes bedingt. Deshalb verfolgt BankInvest die Philosophie, dass Unternehmensanleihen aus Ländern, die strukturell schwach sind oder in eine Krise geraten könnten, nicht ins Portfolio eingenommen werden.

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Modell zum Erdbebenrisiko

Von Dr. Oliver Everling | 28.September 2010

Die Hannover Rück und die Stiftung „Global Earthquake Model“ (GEM) haben eine Partnerschaftsvereinbarung geschlossen. Zur Schaffung des ersten globalen Erdbebenrisiko-Modells auf Open-Source-Basis steuert die Hannover Rück 1 Mio. EUR sowie ihre technische Expertise bei. Das Modell soll einer breiten Nutzergemeinschaft einheitliche Informationen über seismische Gefahren, Erdbebenrisiken und die sozioökonomischen Auswirkungen von Erdbeben liefern.

Rui Pinho, Generalsekretär der GEM-Stiftung, erklärte: „Alle am GEM beteiligten Akteure haben eine gemeinsame Mission: die Modellierung und Bewertung von Erdbebenrisiken deutlich zu verbessern sowie Laien, aber auch professionellen Nutzern Zugang zu modernster Technik und Software zu gewähren – und somit einen Beitrag zur Risikominimierung zu leisten. Wir freuen uns sehr, dass sich die Hannover Rück der Initiative angeschlossen hat. Sie trägt dazu bei, dass unsere laufenden Bestrebungen vorangetrieben werden, die erste Version des globalen Open-Source-Erdbeben-Modells bis 2013 fertigzustellen.“

„Als Rückversicherer sind wir an einer möglichst verlässlichen Einschätzung von Naturkatastrophenrisiken interessiert“, betonte Ulrich Wallin, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. „Mit unserem Engagement in der Global Earthquake Model Foundation möchten wir dazu beitragen, dass die aus Erdbeben erwachsenden Gefahren besser bewertet werden können. Die Ergebnisse aus dem GEM können für unsere eigene Risikobewertung wertvolle Erkenntnisse liefern und damit unser Risikomanagement sowie die Zeichnung von erdbebenexponierten Risiken weiter verfeinern“, ergänzte Wallin. Initiiert von der OECD, startete GEM im Jahre 2009 mit dem Ziel, ein weltweites Modell für Erdbebengefahren zu schaffen, das international frei zugänglich ist.

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